코인 옵션 데이터 활용 0-2

코인가격, 주가, 코인옵션가격을 활용한 포트폴리오

lookback 128 , 6일 예측

수익 최적화를 위한 포트폴리오 비중 산출

Target을 개별 요소의 최적수익 또는 최적수익 합산값 비교

파란선: 실제 수익률

주황선: 개별요소 최적화

초록선: 최적수익 합산값

사용한 옵션 가격은 Deribit에서 제시된 전체 옵션의 평균가

-> 옵션 가격을 단순한 주가 정도로 활용

 

 

 

 

 

 

번외) ATM Straddle VWAP 활용한 경우

 

- 포트폴리오 분배가 제대로 되지 않음,

-> 개별 가격이 큰 비트코인에 전부 투자, 개선 필요

 

 

결론 

- 현물과 옵션을 얼마만큼 분배할지 여부는 학습가능할것으로 보임

  -> 모든 변수를 고려할 수 없고 사고와 같은 충격은 예상할 수 없지만 리스크는 줄일 수 있음

- 재현가능성은 계속 떨어짐

  -> 더 복잡한 모델을 사용할 필요성

- 손해를 피할 수 있는 방법으로 학습됨

- 잘 생각해보니 수익과는 관련 없어보임...