코인 옵션 데이터 활용 0-1

옵션 데이터를 활용한 비트코인 가격 예측 시도

Input data : BTC, S&P, 금 선물, 미국채 10년물, 비트코인 옵션 거래수, 풋콜 비중, 평균체결가

데이터 전처리로, 정규화 혹은 scale 조정

Transformer 구조 활용

L_use=306,  H=3

 

1. 240일 데이터 활용

Epoch 20/20 | train 0.00069 | valid 0.00014

Test L1 (Smooth): 0.00021

예측 결과

2025-08-30 109616.399056

2025-08-31 110354.813574

2025-09-01 111359.867368

 

 

2. 2067일 데이터 활용

Epoch 20/20 | train 0.00065 | valid 0.00008

Test L1 (Smooth): 0.00015

예측 결과

2025-08-30 109216.401371

2025-08-31 109371.006143

2025-09-01 108744.380581

 

결론.

- 200일 정도 학습시킨 경우 코인가격이 상승예측, 2000일 정도 학습시킨 경우 하락예측

  -> 현재 하락중, 위의 낙폭보다 이미 많이 빠짐

- 비트코인 가격은 S&P 와 가장 연관이 되어있다

- 옵션의 정보가 생각외로 적은 영향을 보인다

- 미국채와 연관이 가장 적다?

 

 

문제점

- Input 데이터에 고찰 없이 생각나는 데이터와 챗지피티를 활용해서 선정

- 학습이 제대로 됫는지 여부를 확인할 수 없는 상황(오버피팅 문제)

- 예측 이상의 정보를 포함하고 있지만 어떤 정보를 어떻게 해석할지 모름

- 결정적으로 (시간관계상...) 직접 코드를 작성한것보다 챗지피티를 활용한 코드가 대다수

  -> 코드에 대한 확신이 없음

  -> 물어볼때마다 달라지는 부분들이 존재,

  -> 디버깅을 안할 수 없기 때문에 계속 고쳐야함

  -> 틀린곳을 똑같이 계속 틀리는 현상도 보임

  -> 해결 방법을 (내가 생각할 수 있는)가장 효율적인 방법이 아닌 다른 기준으로 해결을 해줌

     -> 근데 잘됨

-> 아직 이런 결과를 믿고 투자를 진행하긴 힘들것이라 생각함, 어떻게 하면 더 검증가능하고 신뢰가능한 방법을 찾을지 고민해봐야할듯